[译]量化投资教程:投资组合优化与R实践(上)

译者简介:   Harry Zhu, R语言爱好者, FinanceR 专栏作者

概述

最近,在研究投资组合优化的问题,主要针对的是股票持仓的组合优化,会在这个分析过程中发现一些有意思的现象,并一步一步优化、检验相应的风控模型。本文将有四个部分分别阐述具体步骤。

请注意,本文并非投资建议。本文数据是基于之前观察到的收益来模拟得来,和历史上的数据并非完全一致。本文提到的技术对了解如何更好地配置投资组合有帮助,但其不应该用作唯一的投资决策,如果需要寻找投资建议,应该转向合格的专业机构进行咨询。

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COS访谈第25期:李东老师

受访人:李东老师

采访人:张心雨

 

个人简介

李东,清华大学统计学研究中心助理教授。2005年在中科院数学与系统科学研究院获得硕士学位,2010年在香港科技大学获得博士学位。在香港科技大学和美国爱荷华大学做过博士后研究。研究兴趣主要集中在金融计量经济学、非线性时间序列分析、网络与大数据等方向。个人主页:http://www.stat.tsinghua.edu.cn/teambuilder/faculty/李东/

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COS访谈第24期:郭绍俊老师

【COS编辑者按】受访者:郭绍俊      采访者:冯璟烁、于嘉傲     校对:于嘉傲    

郭绍俊     2003年毕业于山东师范大学,2008年获得中国科学院数学与系统科学研究院理学博士学位。博士毕业后留中国科学院数学与系统科学研究院工作,助理研究员,任期至2016年。工作期间,于2009年-2010年赴美国普林斯顿大学运筹与金融工程系博士后研究,做高维数据分析方面的研究工作,并于2014-2016年在英国伦敦经济学院统计系做博士后研究,做大维时间序列建模方面的研究。 现为中国人民大学统计与大数据研究院副教授。目前主要研究方向有:高维统计学习;非参数及半参数统计建模;大维统计计算;生存分析及函数型数据分析等。 继续阅读COS访谈第24期:郭绍俊老师