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[译]量化投资教程:投资组合优化与R实践(上)

译者简介:   Harry Zhu, R语言爱好者, FinanceR 专栏作者

概述

最近,在研究投资组合优化的问题,主要针对的是股票持仓的组合优化,会在这个分析过程中发现一些有意思的现象,并一步一步优化、检验相应的风控模型。本文将有四个部分分别阐述具体步骤。

请注意,本文并非投资建议。本文数据是基于之前观察到的收益来模拟得来,和历史上的数据并非完全一致。本文提到的技术对了解如何更好地配置投资组合有帮助,但其不应该用作唯一的投资决策,如果需要寻找投资建议,应该转向合格的专业机构进行咨询。

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