R时间序列最优模型机器学习自动选择求助

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该主题包含 0 条回复,1个帖子,最后由  notts_li2 周, 4 天 之前 更新。

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    notts_li
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    各位R专家,问题是:如果对一个序列做预测,如果用auto.arima()函数来识别最优模型,当到步骤对平稳序列进行白噪声检验时,如果发现序列是白噪声,这种情况下是无法预测的,直接就结束分析。现在有没有一种R包,或者R程序能对一个序列分别进行arima、门限自回归模型、GARCH模型族、指数平滑模型族等其它模型拟合,再根据某个类似AIC,BIC、SBC准则函数,最后自动从所有模型库中选出一个最优的模型,这样就不用手动一个模型一个模型的拟合,就像机器学习一样。如果用试错法一个模型一个模型的试,这个传统的方法效率太低了。

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