短期金融学术研究R编程与统计建模项目

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该主题包含 1 条回复,2个帖子,最后由  ®γσ, Lian Hu Eng4 月 之前 更新。

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    ZoeChau
    Participant

    紧急招聘:R编程人员/统计学专业顾问,需1月12日前上岗,1月27日前完成变量与模型建模,结果数据输出与分析。工作地点:北京,按实际情况远程模式工作。请于1月10日前申请报名,申请邮件请附件过往R建模的学术文献作参考。

    【项目简介】
    该项目为金融经济类学术研究,目前现有R代码与运作基础,但由于外雇R编程顾问人员时间编排问题影响我方2月1日的投稿截止日期的进度,现欲紧急公开诚招统计学专才2名,需擅长R编程和统计模型构建,能够快速接手现有R代码,并在现有基础加建一系列线性回归,factor modeling 因子分析,Portfolio sorting, COX生存风险模型和组合分类来建立回归模型。数据为对冲基金。有一定金融经济学学术文献者优选考虑。应聘人员从1月12日起至1月27日期间需保证全职工作,能无间断完全投入R编程与模型构建工作,积极配合达到学术研究结果,在农历新年(2017年1月27日)前完成项目。项目从2月1日至3月1日,需要后期模型修改和Robustness检验等跟进工作。

    【项目时间】
    前期:2017年1月10日到2017年2月1日(未来三周)
    后期:2017年3月初截止

    【项目报酬】
    – 8000RMB,2月1日前完成所有指定要求达到投稿最优效果。投稿后至3月1日后期,5000RMB项目待遇。
    – 项目顺利完成后,我司按给予对冲基金奖学金奖励,以及对冲基金研究实习名额。

    【岗位职责】
    1、运用现有的R程序代码根据要求编制新的模型(自变量已有);
    2、需要创建新的变量(详细的参考资料也可用),某些需要进一步操纵,数据处理以及完成其他指定编程任务;
    3、从参考资料中复制相关的模型和程序,结合应用到学术研究项目中。

    【岗位要求】
    1、硕士、博士或以上学历,统计学专业,熟练运用R编程。具备金融或经计量经济学学术研究背景,严谨学术模型,统计技术,有发表股票或基金回报风险因子回归建模的学术论文运用R 编程经验的优先。有高度R模型实践与统计学学术理论与应用背景的在考虑范围内。
    2、熟悉并有多年的初高级统计学建模经验,包括以下统计学分析方法,模型,程序:
    ● 回归分析
    – 横断面回归(t-统计量,卡方-统计量,F-统计量,VIF,heckman等)、时间序列回归、多变量回归
    ● COX比例风险模型用于生存分析
    – 内生性,多重共线性,遗失变量等全部回归模型稳健性测试
    ● AIC
    3、擅长R编程和统计模型构建,能够快速运用COX比例风险模型和组合分类来建立回归模型;
    4、良好的英语沟通能力和英语写作能力;
    5、全职工作时间,能积极配合总裁的工作时间,在农历新年1月27日前完成项目,并负责后期的模型校对,修改和Robustness检验等工作。

    符合要求的各高校学生欢迎申请,[email protected] 并抄送 [email protected] ,请注明应聘职位。会第一时间安排简历筛选,进行电话面试。

    Dear Statistics PhD and Master students:

    We are hiring for a R programmer and statistic expert who can commit full time for an urgent time sensitive 3 week academic paper R program project for complete all model robustness and revisions, methodological technical write up, results interpretations before Feb 1st submission deadline and second revision March 1st deadline.

    The project is for a finance and economics academic research. Candidate must be experienced Expert in R and statistics programming and can produce regression modelling quickly – with experience with COX proportional haphazard model and portfolio sorting

    Full time engagement in project aiming for completion until beginning of Chinese New Year 27th Jan, then after CNY, further revision for robustness checks.

    R programmer with statistics knowledge to develop the programs for our academic statistical research on hedge funds. The position’s responsibilities and qualifications are described below.

    【Responsibilities】
    1.​Take over existing R program codes and program new models as required. All independent variables are prepared, 2 variables need to be created (detail paper reference available), some need further manipulation, data processing, and various other programming tasks.
    2. ​Replicating or applying models and procedures from reference papers to our research

    【Qualifications】
    1. Master’s or PhD’s degree in Statistics that used R significantly, if doesn’t satisfy still welcome to apply if you have significant experience working with R for statistics purposes.
    2. Knowledgeable and years of experiences in basic and advanced statistical modeling, including the following statistical analysis methods, models, procedures
    •​Regression analysis
    – cross-sectional regression (t-statistic, chi square-statistic, F-statistic, VIF, heckman, etc)
    – Time series regression
    – Multivariate regression
    •​Cox proportional hazard model used for survival analysis
    – Endogeneity, Multicollinearity, Omitted Variable, all regression model robustness test
    •​AIC
    3. Expert in R and statistics programming with experience with COX proportional haphazard model and portfolio sorting
    4. Reasonable English communications skills in oral and writing
    5. Full time engagement in project aiming for completion until beginning of Chinese New Year 27 Jan, then after CNY, further revision for robustness checks

    Please send your resume to [email protected] and [email protected] if you are interested in the position as mentioned above.

    2 楼

    ®γσ, Lian Hu Eng
    Participant

    哈哈,目前僕也在学习与科研金融投资当中… 希望可以转行,加入对冲基金~ ;-)

    转行、转行、转行~~~

    白戸則道:実に面白いですね!
    http://github.com/scibrokes/owner

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