时间序列单位根检验问题

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该主题包含 0 条回复,1个帖子,最后由  scottan2 周, 6 天 之前 更新。

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    scottan
    Participant

    对于某个时间序列{x_t},通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应,现在对它进行单位根检验(ADF)。我们发现,选择“不含趋势项,不含漂移项”,在滞后1-3阶ADF检验中,lag=1, lag=3都不平稳(检验p值大于0.05),lag=2时平稳(p值小于0.05),能否说明该序列是“平稳”的?如果说它是平稳的,为什么lag=1, lag=3都不平稳?说它是不平稳的,为什么lag=2时又平稳了?
    好矛盾的问题,请哪位大侠帮我解释一下,谢谢!
    提前祝各位朋友元旦节快乐!

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