Ihavenothing [未知用户] 如果你知道主成分是怎么得来的话,就清楚主成分是要最大化线性组合后的方差,也就是 $$\frac{w'X'Xw}{w'w}$$ 这个比值被称为Rayleigh quotient,它的最大值有结论,就是 \(X'X\) 最大的特征根。
gyp900818 href='http://cos.name/cn/topic/408332/#post-408381'>4 楼</a> 的 Ihavenothing: 这个我也知道,可是还不清楚方差是用什么解出来的,为什么和n有关呢,是用到协方差阵吗?
Ihavenothing [未知用户] 你是不清楚上面的式子怎么来的还是不清楚上面式子的解是怎么来的?我不是很明白你的问题。 有n是因为方差是 \(\frac{1}{n}X'X\) 而不是 \(X'X\)。