这个帖子我模拟计算了一下,数据既然是按照一定频率采集的,那么就可以模拟出来,比如,rnorm(100)*0.5+60,就模拟了100个价差为1的数值,我采用的是自己设计出来的算法,结果如下,
固定频率反而简化了计算模型
发现并猜测所谓的高频交易实际上是基于固定频率的
和具体的收集长度没有必然的关系,也就是说,4天这样的数据可以看作4个1天这样的数据
和价差没有必然的关系
最终图形用ggplot2绘出,可以说效果比较好,固定频率也便于量化
程序用R实现,如果改造成其他语言比如C也可以,如果能连上交易所并以守护进程的方式运行,我认为一台主机跑1000个这样的进程没有太大问题,5台主机就能构造一个全量的高频交易系统,进行5000支股票的高频交易。
楼主要是能共享一下固定频率的数据,那么我就可以在真实的数据上跑一下了