itellin 白噪声不仅仅是用来修饰时间序列的,在金融市场上能够市场能够正确的识别白噪声可以对操作带来意想不到的收获。 第一张图 看看白噪声的基本形态,第二张图是白噪声的具体运用。 [attachment=222790,1310] [attachment=222790,1311]
HarryYu 记得曾经有一段代码把类似白噪声的图形立刻转化成频率的图形,几行代码,看得目瞪口呆,楼主能不能回想一下,我的主要问题如下: 1. 那个代码里的白噪声是怎么产生的?是通过类似norm()的办法产生的吗? 2. 产生白噪声的时候,如果不加什么约束的话,频率图形是不是看起来更像“等腰直角三角形”? 另外就是第三楼提到的, 1. 那个函数是伽玛函数吗? 2. 为什么说是随机序列的祖宗? 这几个问题对我来说都具有非常重要的意义
HarryYu [未知用户] 有相关的资料链接吗?covarience运算在matlab里面只要cov()就可以的,在R中也应该有类似的,gamma是一个很明确的表达了。 如果gamma表示伽玛函数,但是从网上搜不出这个写法。
moc [未知用户] 这个在time series analysis 里叫autocovariance function 我看Tsay的Analysis of Financial Time Series 和Ruppert的Statistics and Data Analysis for Financial Engineering里 都是写成gamma