对于平稳序列,如果用AR模型对其建模的话,差分前后AR模型的系数应该相同,噪声的方差会变为原来的两倍,可是我在MATLAB里仿真了一下,结果却不是这样。。。。。
请大家指点一下问题出在哪里? 谢谢!!
下面贴上MATLAB里的结果:
a1=0.8;a2=-0.5;a3=0.2;sigma2=0.4;
c=100;
>> x=zeros(1,1000);
for i=4:200
x(i)=c+a1*x(i-1)+a2*x(i-2)+a3*x(i-3)+sigma2*randn(1);
end
>> [coeff, variance]=aryule(diff(x),3)
coeff =
1.0000 -0.1627 0.0150 0.0107
variance =
55.4295
>> [coeff, variance]=aryule(x,3)
coeff =
1.0000 -1.1604 0.1787 -0.0142
variance =
55.2455
生成的序列够长了,1000点了,差分前后求出的系数不同,而且还都不对。。。。
aryule是MATLAB里用BURG递推方法求AR系数的函数。
请大家不吝赐教,感激不尽!